2019年中國外匯市場交易概況-以人民幣計價.xlsx

2019年中國外匯市場交易概況單位億元人民幣交易品種 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 合計一、即期 73991 46457 66733 66301 71697 57460 66839 75713 61261 59305 645758銀行對客戶市場 21704 13496 18652 19110 19295 19001 20360 22354 21278 18174 193424其中買入外匯 10511 7253 9565 9973 9603 10230 10451 11454 10960 9449 99451賣出外匯 11193 6242 9087 9137 9692 8771 9908 10899 10317 8725 93973銀行間外匯市場 52287 32962 48081 47191 52402 38459 46479 53359 39984 41131 452335二、遠期 2241 1586 2291 2011 3013 1962 1725 3331 1959 1702 21820銀行對客戶市場 1695 1302 1827 1573 2257 1545 1501 2617 1723 1465 17504其中買入外匯 622 329 301 305 472 438 362 920 669 350 4768賣出外匯 1073 973 1526 1268 1784 1107 1139 1697 1053 1114 12736其中3個月（含）以下 888 631 906 828 1071 822 779 1083 823 691 85233個月至1年（含） 686 567 837 620 954 621 562 1315 744 614 75201年以上 120 105 84 124 232 102 161 218 156 159 1462銀行間外匯市場 546 284 463 438 756 417 223 714 237 237 4316其中3個月（含）以下 465 200 356 327 562 278 128 506 146 106 30753個月至1年（含） 64 83 105 98 149 120 71 153 68 112 10221年以上 18 1 2 13 44 18 24 56 23 19 219三、外匯和貨幣掉期 112353 76140 120325 117374 96293 86079 99006 96184 82885 71031 957669銀行對客戶市場 865 587 883 381 503 638 568 747 980 520 6672其中近端換入外匯 125 77 99 34 29 52 23 177 186 127 930近端換出外匯 739 509 784 347 474 586 545 570 794 393 5742銀行間外匯市場 111488 75553 119443 116992 95791 85441 98437 95436 81904 70511 950996其中3個月（含）以下 96375 68026 107452 105581 82965 71254 82468 79061 71310 57695 8221863個月至1年（含） 14564 7350 11676 10603 12037 13635 15285 15963 10285 12284 1236811年以上 550 177 315 808 789 552 685 412 309 532 5130四、期權 7191 4077 4600 4189 5761 4857 4169 6158 3948 3600 48550銀行對客戶市場 2183 1037 1454 1145 1855 1398 1195 2316 1581 1321 15486其中買入期權 1103 500 768 462 1014 752 577 1220 840 617 7853賣出期權 1080 537 686 683 841 646 619 1096 742 704 7633其中3個月（含）以下 868 407 601 472 568 557 355 664 631 527 56493個月至1年（含） 1135 526 757 590 1119 666 650 1415 802 692 83531年以上 180 104 96 83 168 175 190 237 149 102 1484銀行間外匯市場 5008 3040 3146 3044 3907 3459 2974 3842 2366 2279 33065其中3個月（含）以下 3229 2079 2116 2099 2343 2097 1856 2361 1609 1551 213373個月至1年（含） 1719 957 1022 937 1545 1357 1096 1466 752 722 115731年以上 61 4 8 8 20 6 22 15 5 7 155五、合計 195776 128260 193949 189874 176765 150359 171738 181385 150053 135638 1673798其中銀行對客戶市場 26447 16422 22816 22209 23909 22582 23625 28034 25562 21480 233086銀行間外匯市場 169329 111839 171133 167665 152856 127776 148113 153352 124491 114158 1440711其中即期 73991 46457 66733 66301 71697 57460 66839 75713 61261 59305 645758遠期 2241 1586 2291 2011 3013 1962 1725 3331 1959 1702 21820外匯和貨幣掉期 112353 76140 120325 117374 96293 86079 99006 96184 82885 71031 957669期權 7191 4077 4600 4189 5761 4857 4169 6158 3948 3600 48550注1、外匯市場統計口徑僅限于人民幣對外匯交易，不含外匯之間交易。2、銀行對客戶市場采用客戶買賣外匯總額，銀行間外匯市場采用單邊交易量，均為發生額本金。3、銀行對客戶市場的即期買入外匯（售匯）賣出外匯（結匯）（含銀行自身結售匯，不含遠期結售匯履約）、遠期買入外匯（售匯）賣出外匯（結匯）、外匯和貨幣掉期近端換入外匯（售匯）近端換出外匯（結匯）、期權買入期權賣出期權，均采用客戶交易方向。4、外匯市場交易數據按美元編制，當月人民幣計價數據由美元數據按月均人民幣對美元匯率中間價折算得到。5、本表計數采用四舍五入原則。